Wie SIGMA Optionspreise schätzt
Wie SIGMA Optionspreise schätzt
SIGMA versucht nicht, die Richtung der nächsten Marktbewegung vorherzusagen. Im Mittelpunkt stehen die Volatilität in beide Richtungen und der daraus resultierende Wert eines ATM-Straddles.
Das System analysiert historische Kurse der Basiswerte, beobachtete Volatilitätsmuster und gegebenenfalls zugehörige Volatilitätsindizes. Mehrere quantitative Prognose- und Kalibrierungsverfahren fließen in die endgültige Schätzung ein.
Die Berechnungen beruhen auf Marktdaten, nicht auf Nachrichten, Wirtschaftsmeldungen, politischen Ereignissen oder subjektiven Richtungsprognosen.
Die Schätzung dient als quantitativer Vergleich mit dem Straddle-Marktpreis und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Das Ergebnis hängt auch von Prämie, Zeitpunkt, Volatilität, Gebühren und Risikomanagement ab.
Öffentliche Prognosen können bis zur Prüfung von Marktdaten und Sicherheitsvorkehrungen gesperrt bleiben. Schätzungen garantieren weder Preise noch Renditen und sind keine persönliche Anlageberatung.
Optionshandel ist risikoreich, erfordert Wissen und Erfahrung und eignet sich nicht für alle. Schätzungen garantieren keine Gewinne oder Preise und sind keine persönliche Anlageberatung. Verkäufer müssen ihre Absicherung selbst beurteilen.