¿Qué es un straddle de opciones ATM?
¿Qué es un straddle de opciones ATM?
Un straddle ATM combina una opción call y una put sobre el mismo subyacente, con igual vencimiento y precio de ejercicio cercano al precio spot actual.
Su valor depende de los movimientos en ambas direcciones, de la volatilidad implícita y del paso del tiempo. Comprar y vender presentan riesgos diferentes; el vendedor puede sufrir pérdidas importantes.
La previsión de SIGMA se centra en el precio estimado de la call y la put juntas, no en acertar si el subyacente cerrará al alza o a la baja.
Operar con opciones implica riesgos importantes, exige conocimientos y experiencia y no es apto para todos. Las estimaciones no garantizan resultados ni constituyen asesoramiento personalizado. Los vendedores deben valorar sus propias coberturas.