Cómo estima SIGMA los precios de las opciones
Cómo estima SIGMA los precios de las opciones
SIGMA no intenta adivinar la dirección del próximo movimiento del mercado. Su enfoque es la volatilidad en ambas direcciones y el valor resultante de un straddle ATM.
El motor analiza precios históricos de los activos subyacentes, patrones de volatilidad observados y, cuando corresponde, índices de volatilidad relacionados. Varios métodos cuantitativos de previsión y calibración contribuyen a la estimación final.
Los cálculos utilizan datos de mercado, no noticias, anuncios económicos, acontecimientos políticos ni opiniones subjetivas sobre la dirección del mercado.
La estimación sirve como referencia cuantitativa frente al precio del straddle en el mercado, no como instrucción de compra o venta. El resultado depende también de la prima, el momento, la volatilidad, los costes y el riesgo.
Las previsiones públicas podrían permanecer inactivas hasta verificar los datos de mercado y las protecciones. Ninguna estimación garantiza precios o rentabilidad ni constituye asesoramiento personalizado.
Operar con opciones implica riesgos importantes, exige conocimientos y experiencia y no es apto para todos. Las estimaciones no garantizan resultados ni constituyen asesoramiento personalizado. Los vendedores deben valorar sus propias coberturas.