SIGMA Straddleの仕組み
SIGMAによるオプション価格推定の仕組み
SIGMAは次の市場変動の方向を当てようとはしません。上下両方向の変動性と、それがATMオプション・ストラドルの価値に与える影響を分析します。
エンジンは原資産の過去の価格、観測された変動パターン、必要に応じて関連するボラティリティ指数を利用します。複数の定量的な予測・較正手法を組み合わせて最終的な推定値を出します。
計算は市場データに基づき、ニュース、経済発表、政治的出来事、相場の方向に関する主観的な判断は使用しません。
推定値は市場のストラドル価格と比較するための定量的な参考情報であり、売買の指示ではありません。実際の損益はプレミアム、タイミング、変動率、手数料、リスク管理にも左右されます。
市場データと安全対策の確認が終わるまで、一般向け予測を利用できない場合があります。推定値は価格や利益を保証せず、個別の投資助言でもありません。
オプション取引には大きなリスクがあり、知識と経験が必要で、誰にでも適しているわけではありません。推定値は保証や個別助言ではありません。売り手は自らのリスク対策を検討してください。
SIGMAはSPX、QQQ、IWM、GLDなど米国オプションの短期ATMストラドル価格を定量的に推定します。取引の推奨や利益の保証ではありません。
市場で観測した価格と推定値を比較し、個人用の取引記録をつけられます。手数料、流動性、想定外の価格変動のリスクは各自で判断してください。
60日間の無料体験は登録時から始まり、カードは不要です。将来の有料プランの料金は事前に表示します。
オプション取引には知識・経験・技能が必要で、すべての人に適しているわけではありません。重大な損失が生じ得ます。SIGMAの予測は推計であり、利益の保証や個別の投資助言ではありません。売り手は予想外の価格変動への備えを自ら判断してください。