O que é um straddle de opções ATM?
O que é um straddle ATM de opções?
Um straddle ATM combina uma opção de compra (call) e uma de venda (put) sobre o mesmo ativo, com o mesmo vencimento e preço de exercício próximo ao preço à vista.
Seu valor reage a movimentos em qualquer direção, à volatilidade implícita e à passagem do tempo. Comprar e vender envolvem riscos distintos; o vendedor pode sofrer perdas significativas.
A previsão do SIGMA se refere ao preço estimado do conjunto call e put, não a prever se o ativo terminará em alta ou em baixa.
Negociar opções envolve riscos significativos, exige conhecimento e experiência e não é adequado a todos. As estimativas não garantem preços ou resultados e não são aconselhamento personalizado. Vendedores devem avaliar a própria proteção.
Um straddle ATM combina uma opção de compra e outra de venda com o mesmo preço de exercício e vencimento, próximos ao preço atual do ativo.
O comprador paga prêmios pelas duas opções; o vendedor recebe os prêmios, mas pode sofrer perdas significativas. O resultado depende dos preços, da volatilidade, do tempo e dos custos.
Negociar opções exige conhecimento, experiência e habilidade e não é adequado para todos. São possíveis perdas significativas. As previsões SIGMA são estimativas, não garantias de lucro nem aconselhamento de investimento personalizado. Vendedores de opções devem avaliar sua própria proteção contra movimentos inesperados.