Como funciona o SIGMA Straddle
Como o SIGMA estima preços de opções
O SIGMA não tenta prever a direção do próximo movimento do mercado. O foco está na volatilidade em ambos os sentidos e no valor resultante de um straddle ATM.
O motor analisa preços históricos dos ativos subjacentes, padrões de volatilidade observados e, quando relevantes, os respectivos índices de volatilidade. Diferentes métodos quantitativos de previsão e calibração contribuem para a estimativa final.
Os cálculos utilizam dados de mercado, não notícias, anúncios econômicos, acontecimentos políticos ou palpites sobre a direção do mercado.
A estimativa é uma referência quantitativa para comparação com o preço do straddle no mercado, não uma ordem de compra ou venda. O resultado depende também do prêmio, do momento, da volatilidade, dos custos e da gestão de risco.
As previsões públicas podem ficar indisponíveis até a validação dos dados de mercado e dos controles de segurança. Nenhuma estimativa garante preços ou retornos nem constitui aconselhamento personalizado.
Negociar opções envolve riscos significativos, exige conhecimento e experiência e não é adequado a todos. As estimativas não garantem preços ou resultados e não são aconselhamento personalizado. Vendedores devem avaliar a própria proteção.
SIGMA fornece estimativas quantitativas de preços de straddles ATM de curto prazo para opções dos EUA, incluindo SPX, QQQ, IWM e GLD. As estimativas não são recomendações de negociação nem garantias de lucro.
Você pode comparar observações de mercado com as estimativas e registrar suas operações no diário pessoal. Custos, liquidez e movimentos inesperados são de sua responsabilidade.
A experiência de 60 dias começa no cadastro, sem cartão de crédito. Eventual preço de assinatura será apresentado antes de qualquer cobrança.
Negociar opções exige conhecimento, experiência e habilidade e não é adequado para todos. São possíveis perdas significativas. As previsões SIGMA são estimativas, não garantias de lucro nem aconselhamento de investimento personalizado. Vendedores de opções devem avaliar sua própria proteção contra movimentos inesperados.