Что такое опционный ATM-стрэддл?
Что такое опционный ATM-стрэддл?
ATM-стрэддл состоит из колла и пута на один базовый актив с одинаковыми датой экспирации и страйком, близким к текущей спот-цене.
Стоимость зависит от движения цены в обе стороны, изменений подразумеваемой волатильности и течения времени. Покупка и продажа несут разные риски; продавец может понести значительные убытки.
SIGMA оценивает общую стоимость колла и пута, а не предсказывает, закроется ли базовый актив выше или ниже.
Торговля опционами сопряжена с высоким риском, требует знаний и опыта и подходит не всем. Оценки не гарантируют цены или доход и не являются персональной инвестрекомендацией. Продавцы должны самостоятельно оценить защиту от рисков.
ATM-стрэддл состоит из опциона call и опциона put с одинаковыми страйком и датой экспирации, близкими к текущей цене базового актива.
Покупатель платит премии, продавец получает их, но может понести значительные убытки. Результат зависит от цен, волатильности, времени и расходов.
Торговля опционами требует знаний, опыта и навыков и подходит не всем. Возможны значительные потери. Прогнозы SIGMA — лишь оценки, не гарантия прибыли и не персональная инвестиционная рекомендация. Продавцам опционов следует самостоятельно оценивать защиту от неожиданных движений рынка.