Как работает SIGMA Straddle
Как SIGMA оценивает цены опционов
SIGMA не пытается предсказать направление следующего движения рынка. Главный объект анализа — волатильность в обоих направлениях и её влияние на стоимость ATM-стрэддла.
Механизм анализирует исторические цены базовых активов, наблюдаемые закономерности волатильности и, при необходимости, соответствующие индексы волатильности. Для итоговой оценки используются несколько количественных методов прогнозирования и калибровки.
В расчётах применяются рыночные данные, а не новости, экономические заявления, политические события или субъективные прогнозы направления рынка.
Оценка служит количественным ориентиром для сравнения с рыночной ценой стрэддла, а не указанием покупать или продавать. Итог зависит также от премии, времени сделки, волатильности, издержек и управления риском.
Публичные прогнозы могут быть недоступны до проверки рыночных данных и защитных мер. Оценки не гарантируют цены или доходность и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Торговля опционами сопряжена с высоким риском, требует знаний и опыта и подходит не всем. Оценки не гарантируют цены или доход и не являются персональной инвестрекомендацией. Продавцы должны самостоятельно оценить защиту от рисков.
SIGMA формирует количественные оценки цены краткосрочных ATM-стрэддлов на американском рынке опционов, включая SPX, QQQ, IWM и GLD. Это не торговые рекомендации и не гарантии прибыли.
Можно сравнивать оценки с наблюдаемыми рыночными ценами и вести личный журнал сделок. Издержки, ликвидность и риск неожиданных движений остаются ответственностью трейдера.
Бесплатный период 60 дней начинается при регистрации, без банковской карты. Стоимость будущей подписки будет объявлена до оплаты.
Торговля опционами требует знаний, опыта и навыков и подходит не всем. Возможны значительные потери. Прогнозы SIGMA — лишь оценки, не гарантия прибыли и не персональная инвестиционная рекомендация. Продавцам опционов следует самостоятельно оценивать защиту от неожиданных движений рынка.