SIGMA如何估算期权价格

SIGMA不尝试预测下一次市场波动的方向。它关注双向波动性，以及这种波动性对平值（ATM）跨式期权组合价值的影响。

系统分析标的资产历史价格、已观察到的波动特征，以及适用的相关波动率指数。多种定量预测和校准方法共同形成最终估值。

计算依据市场数据，而非新闻、经济公告、政治事件或对市场方向的主观判断。

估值仅供与市场跨式组合价格进行定量比较，并非买卖指令。实际结果还取决于权利金、交易时点、波动率、费用和风险管理。

在市场数据及安全措施完成验证前，公开预测功能可能暂不可用。估值不保证价格或收益，也不构成个性化投资建议。

期权交易风险较高，需要知识和经验，并非适合所有人。估值不保证价格或收益，也不是个性化投资建议。卖方应自行评估应对意外价格波动的保护措施。